Corso di studio in Economia

L’obiettivo principale del corso è di introdurre lo studente ai principi e alle tecniche dell’econometria che costituisce oggi lo strumento di lavoro standard per l’analisi quantitativa in campo economico e finanziario. In termini generali, l’econometria applica metodi statistici a dati economici al fine di misurare le variabili economiche non-osservabili (ad esempio la propensione marginale al consumo), di verificare la validità delle teorie economiche (ad esempio le teoria del reddito permanente), di prevedere l’andamento futuro delle variabili economiche reali e finanziarie (ad esempio i consumi, l’inflazione e la volatilità dei titoli azionari) e di valutare gli effetti delle politiche macro e micro-economiche (ad esempio l’effetto di una riduzione delle imposte sul deficit pubblico).

1) Conoscenza e capacità di comprensione: il corso fornisce allo studente le conoscenze necessarie per comprendere gli strumenti di base dell'econometria e la loro applicabilità alla soluzione di problemi economici e finanziari di interesse.
2) Capacità di applicare conoscenza e comprensione: grazie all'ausilio di esempi realistici gli studenti apprendono le potenzialità applicative dell'econometria per rispondere a domande economiche e finanziarie di interesse.
3) Autonomia di giudizio: gli studenti sono esposti ai concetti di validità interna ed esterna,  tipicamente utilizzati per valutare criticamente l'affidabilità dei modelli di regressione.
4) Abilità comunicative: gli studenti apprendono come presentare ed interpretare i risultati dei modelli di regessione in forma orale e scritta.
5) Capacità di apprendimento: il corso consente agli studenti di comprendere i concetti di base  dell'econometria e fornisce gli strumenti di base per la realizzazione di ricerche elementari nel campo dell'econometria applicata.

Richiami di probabilità (SW, cap. 2, con esclusione app. 2.1); - Richiami di statistica (SW, cap. 3, con esclusione app.3.3); - Regressione lineare con un singolo repressore (SW, cap. 4 e 5); - Regressione lineare con regressori multipli (SW, cap. 6 e 7 con esclusione app. 7.1); - Funzioni di regressione non lineari (SW, cap 8); - Valutazione di studi basati sulla regressione multipla (SW, cap 9); - Introduzione a regressioni temporali e previsioni (SW, cap. 14, solo da 14.1 a 14.5); - Stima degli effetti causali dinamici (SW, cap. 15, con esclusione sez. 15.5 e app. 15.2); - La teoria della regressione multipla (SW, cap. 18, solo da 18.1 a 18.5 e app. 18.1);

H STOCK, M.W. WATSON,  Introduzione all’econometria, Pearson Education Italia, Milano, 2012, terza edizione. Sono anche disponibili  le "slides" presentate durante le lezioni.