Corso di studio in Economia

Econometria

Econometrics

Anno accademico 2013/2014

Sommario insegnamento

• Obiettivi formativi
• Risultati dell'apprendimento attesi
• Programma
• Testi consigliati e bibliografia
• Note
• Strumenti didattici

Obiettivi formativi

L’obiettivo principale del corso è di introdurre lo studente ai principi e alle tecniche dell’econometria che costituisce oggi lo strumento di lavoro standard per l’analisi quantitativa in campo economico e finanziario. In termini generali, l’econometria applica metodi statistici a dati economici al fine di misurare le variabili economiche non-osservabili (ad esempio la propensione marginale al consumo), di verificare la validità delle teorie economiche (ad esempio le teoria del reddito permanente), di prevedere l’andamento futuro delle variabili economiche reali e finanziarie (ad esempio i consumi, l’inflazione e la volatilità dei titoli azionari) e di valutare gli effetti delle politiche macro e micro-economiche (ad esempio l’effetto di una riduzione delle imposte sul deficit pubblico).

Risultati dell'apprendimento attesi

1) Conoscenza e capacità di comprensione.

Il corso fornisce allo studente le conoscenze necessarie per comprendere gli strumenti di base dell'econometria e la loro applicabilità alla soluzione di problemi economici e finanziari di interesse.

2) Capacità di applicare conoscenza e comprensione.

Grazie all'ausilio di esempi realistici gli studenti apprendono le potenzialità applicative dell'econometria per rispondere a domande economiche e finanziarie di interesse.

3) Autonomia di giudizio.

Gli studenti sono esposti ai concetti di validità interna ed esterna,  tipicamente utilizzati per valutare criticamente l'affidabilità dei modelli di regressione.

4) Abilità comunicative.

Gli studenti apprendono come presentare ed interpretare i risultati dei modelli di regessione in forma orale e scritta.

5) Capacità di apprendimento.

Il corso consente agli studenti di comprendere i concetti di base  dell'econometria e fornisce gli strumenti di base per la realizzazione di ricerche elementari nel campo dell'econometria applicata.

Programma

- Richiami di probabilità (SW, cap. 2, con esclusione app. 2.1); - Richiami di statistica (SW, cap. 3, con esclusione app.3.3); - Regressione lineare con un singolo repressore (SW, cap. 4 e 5); - Regressione lineare con regressori multipli (SW, cap. 6 e 7 con esclusione app. 7.1); - Funzioni di regressione non lineari (SW, cap 8); - Valutazione di studi basati sulla regressione multipla (SW, cap 9); - Introduzione a regressioni temporali e previsioni (SW, cap. 14, solo da 14.1 a 14.5); - Stima degli effetti causali dinamici (SW, cap. 15, con esclusione sez. 15.5 e app. 15.2); - La teoria della regressione multipla (SW, cap. 18, solo da 18.1 a 18.5 e app. 18.1);

J.H STOCK, M.W. WATSON,  Introduzione all’econometria, Pearson Education Italia, Milano, 20129, terza edizione. Sono anche disponibili  le "slides" presentate durante le lezioni.

Note

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