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Oggetto:
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ECONOMETRICS

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ECONOMETRICS

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Anno accademico 2022/2023

Codice attività didattica
SEM0103
Docenti
Alessandro Sembenelli (Titolare del corso)
Samuele Ialenti (Esercitatore)
Ilaria Malisan (Esercitatore)
Margherita Tambussi (Esercitatore)
Corso di studio
ECONOMIA - percorso in Economia e Data Science
ECONOMIA - percorso in Economia e Finanza
ECONOMIA - percorso in Economia e Management
ECONOMIA - percorso in Economia, Mercati e Istituzioni
Anno
3° anno
Periodo
Primo semestre
Tipologia
Caratterizzante
Crediti/Valenza
9
SSD attività didattica
SECS-P/05 - econometria
Erogazione
Mista
Lingua
Inglese
Frequenza
Facoltativa
Tipologia esame
Scritto
Prerequisiti
Matematica per l'economia, Statistica, Macroeconomia, Microeconomia
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Sommario insegnamento

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Obiettivi formativi

The main objective of this course is to provide students with an introduction to econometric principles and techniques. Nowadays econometrics can be considered as the standard tool kit for quantitave analysis in economics and finance. Broadly speaking econometrics applies statistical methods to economic data with four main purposes: i) to measure unobservble economic and financial variables of interest (eg the marginal propensity to consumption); ii) to verify the validity of economic theories (eg the permanent income hypothesis); iii) to forecast the dynamics of economic and financial variables (eg consumption, inflation, stock market volatility); iv) to quantify the effect of macro- and micro-economic policies (eg the effect of a reduction in taxes on public deficit).

L’obiettivo principale dell'insegnamento è di introdurre lo studente ai principi e alle tecniche dell’econometria che costituisce oggi lo strumento di lavoro standard per l’analisi quantitativa in campo economico e finanziario. In termini generali, l’econometria applica metodi statistici a dati economici al fine di misurare le variabili economiche non-osservabili (ad esempio la propensione marginale al consumo), di verificare la validità delle teorie economiche (ad esempio le teoria del reddito permanente), di prevedere l’andamento futuro delle variabili economiche reali e finanziarie (ad esempio i consumi, l’inflazione e la volatilità dei titoli azionari) e di valutare gli effetti delle politiche macro e micro-economiche (ad esempio l’effetto di una riduzione delle imposte sul deficit pubblico).

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Risultati dell'apprendimento attesi

1) Knowledge and understanding: this course provides students with the knowledge needed to understand the standard econometric tools and to apply them to economic and financial problems of interest.

2) Applying knowledge and understanding: by exploiting real world examples students learn how to apply econometric modelling to answer to economic and financial issues of interest.

3) Making judgements: students are exposed to the concepts of internal and external validity which are commonly used to assess critically the validity of econometric regression models.

4) Communication skills: students learn how to present and interpret the results of econometrics regression models in both written and oral form.

5) Learning skills: students are exposed to basis eonometric concepts which allow them to conduct elementary applied research in eonomics and finance.

1) Conoscenza e capacità di comprensione:l'insegnamento fornisce allo studente le conoscenze necessarie per comprendere gli strumenti di base dell'econometria e la loro applicabilità alla soluzione di problemi economici e finanziari di interesse.

2) Capacità di applicare conoscenza e comprensione: grazie all'ausilio di esempi realistici gli studenti apprendono le potenzialità applicative dell'econometria per rispondere a domande economiche e finanziarie di interesse.

3) Autonomia di giudizio: gli studenti sono esposti ai concetti di validità interna ed esterna,  tipicamente utilizzati per valutare criticamente l'affidabilità dei modelli di regressione.

4) Abilità comunicative: gli studenti apprendono come presentare ed interpretare i risultati dei modelli di regessione in forma orale e scritta.

5) Capacità di apprendimento: il corso consente agli studenti di comprendere i concetti di base  dell'econometria e fornisce gli strumenti di base per la realizzazione di ricerche elementari nel campo dell'econometria applicata.

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Programma

- Economic Questions and Data (SW, ch. 1); - Review of Probability (SW, ch. 2); - Review of Statistics (SW, cap. 3); - Linear Regression with One Regressor (SW, ch. 4); - Regression with a Single Regressor: Hypothesis Tests and Confidence Intervals (SW, ch. 5); - Linear Regression with Multiple Regressors (SW, ch. 6); - Hypothesis Tests and Confidence Intervals in Multiple Regression (SW, ch. 7); - Nonlinear Regression Functions (SW, ch. 8); - Assessing Studies Based on Multiple Regression (SW, ch. 9); - Regression with a Binary Dependent Variable (SW, ch. 11); - Introduction to Time Series Regression and Forecasting (SW, ch. 15); - Estimation of Dynamic Causal Effects (SW, ch. 16) ; - The Theory of Multiple Regression (SW, cap. 19);

- Domande e dati economici (SW, cap. 1); - Richiami di probabilità (SW, cap. 2); - Richiami di statistica (SW, cap. 3); - Regressione lineare con un singolo repressore (SW, cap. 4 e 5); - Regressione lineare con regressori multipli (SW, cap. 6 e 7); - Funzioni di regressione non lineari (SW, cap 8); - Valutazione di studi basati sulla regressione multipla (SW, cap 9); - Regressione con variabile dipendente binaria (SW cap. 11); - Introduzione a regressioni temporali e previsioni (SW, cap. 15); - Stima degli effetti causali dinamici (SW, cap. 16); - La teoria della regressione multipla (SW, cap. 19);

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Modalità di insegnamento

Twenty-four three hour lectures with the following purposes: i) to present the theretical foundations of econometrics; ii) to discuss real world econometric applications in economics and finance; iii) to carry out exercises in preparation for the final exam.

L'insegnamento è articolato in 24 lezioni della durata di tre ore in cui: i) vengono presentati i fondamenti teorici dell'econometria, ii) vengono discusse applicazioni dell'econometria in campo ecoonomico e finanziario, ii) vengono svolti esercizi propedeutici alla preparazione dell'esame finale.

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Modalità di verifica dell'apprendimento

Written exam with close books (time length 1.5 hours) designed to assess the knowledge of the basic theoretical foundations as well as the ability to interpret empirical results with reference to estimation and inference issues. Each exam paper includes four questions, partly theoretical and partly empirical. Each question is given a maximum partial score of a quarter (7.5/30) of the total score (30/30). Examples of the final exam will be made available in due course.

Solo scritto con libri chiusi (durata della prova h. 1,5) in cui viene verificata sia la conoscenza dei fondamenti teorici di base sia la capacità di interpretare i risultati empirici  con riferimento agli aspetti di stima e di inferenza statistica. La prova di esame è articolata in quattro domande, due di teoria e due esercizi. A ciascuna domanda è associato un punteggio massimo pari a 1/4 (7,5/30) del punteggio totale (30/30). Esempi della prova finale vengono resi disponibili sulla pagina Moodle del corso.

Testi consigliati e bibliografia



Oggetto:
Libro
Titolo:  
Introduction to Econometrics
Anno pubblicazione:  
2018
Editore:  
Pearson
Autore:  
James H. Stock and Mark W. Watson
ISBN  
Obbligatorio:  
Si
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Slides presented in lectures are also made available to all students.

Sono anche disponibili a tutti gli studenti le "slides" presentate durante le lezioni.



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    Ultimo aggiornamento: 10/08/2022 10:41